מילון המושגים של טריידסטריט

מתנד ה VWAP- Volume Weighted Average Price

שיקלול נפח המחזור הממוצע במחיר (VWAP)

מחושב על ידי מכפלה של מספר המניות שנרכשו במחיר המניה ביחס אל מחזור המניה שנרכשו באותה נקודת זמן בתוך היום.
ה VWAP מסייע גם בזיהוי הכיוון של לחץ הקונים, משמע ככל שהשיפוע של ה VWAP חד יותר כלפי מעלה לחץ הקונים גדל ולהיפך.

רכישת מניות במחיר גבוה מה VWAP תלמד שהעיסקה בוצעה בערכים הגבוהים באותו היום.

משקיעים מוסדיים גדולים או בתי השקעות משתמשים ב- VWAP על מנת להעריך האם המחיר שבו בוצעה העסקה באותה נקודת זמן הינו הוגן ביחס למחיר היומי

בכניסה לפוזיציית לונג ה VWAP משמש כתמיכה ובפוזיציית שורט כנקודת התנגדות.

הידעת – לראשונה בוצע שימוש ב VWAP בשנת 1984

תגיות

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
{ "symbols": [ { "title": "S&P 500", "proName": "OANDA:SPX500USD" }, { "title": "נאסדק 100", "proName": "OANDA:NAS100USD" }, { "title": "EUR/USD", "proName": "FX_IDC:EURUSD" }, { "title": "BTC/USD", "proName": "BITSTAMP:BTCUSD" }, { "title": "ETH/USD", "proName": "BITSTAMP:ETHUSD" } ], "colorTheme": "light", "isTransparent": false, "displayMode": "adaptive", "locale": "he_IL" }
Close
Close