מילון המושגים של טריידסטריט
מתנד ה VWAP- Volume Weighted Average Price
שיקלול נפח המחזור הממוצע במחיר (VWAP)
מחושב על ידי מכפלה של מספר המניות שנרכשו במחיר המניה ביחס אל מחזור המניה שנרכשו באותה נקודת זמן בתוך היום.
ה VWAP מסייע גם בזיהוי הכיוון של לחץ הקונים, משמע ככל שהשיפוע של ה VWAP חד יותר כלפי מעלה לחץ הקונים גדל ולהיפך.
רכישת מניות במחיר גבוה מה VWAP תלמד שהעיסקה בוצעה בערכים הגבוהים באותו היום.
משקיעים מוסדיים גדולים או בתי השקעות משתמשים ב- VWAP על מנת להעריך האם המחיר שבו בוצעה העסקה באותה נקודת זמן הינו הוגן ביחס למחיר היומי
בכניסה לפוזיציית לונג ה VWAP משמש כתמיכה ובפוזיציית שורט כנקודת התנגדות.
הידעת – לראשונה בוצע שימוש ב VWAP בשנת 1984